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　　市場(chǎng)風(fēng)險計量方法★★★

　　(1)缺口分析：衡量利率變動(dòng)對銀行當期收益的影響。就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。

　　當某一時(shí)段內的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì )導致銀行凈利息收入下降。

　　(2)久期分析

　　久期分析也稱(chēng)為持續期分析或期限彈性分析，用于衡量利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟價(jià)值的影響。

　　金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(cháng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì )對銀行的經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。

　　(3)外匯敞口分析

　　外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　根據業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為以下兩類(lèi)：交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。

　　根據敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。

　　單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸

　　如果某種外匯的單幣種敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機構在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的單幣種敞口頭寸為負值，則說(shuō)明機構在該幣種上處于空頭。

　　總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法(保守)，凈總敞口頭寸法(激進(jìn))，短邊法。

　　(4)敏感性分析

　　敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險要素的微小變化可能會(huì )對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生的影響。

　　敏感性分析的優(yōu)點(diǎn)：計算簡(jiǎn)單且便于理解，在市場(chǎng)風(fēng)險分析中得到了廣泛應用。

　　敏感性分析的局限性：主要表現在對于較復雜的金融工具或資產(chǎn)組合，無(wú)法計量其收益或經(jīng)濟價(jià)值相對市場(chǎng)風(fēng)險要素的非線(xiàn)性變化。

　　(5)風(fēng)險價(jià)值(VaR)

　　風(fēng)險價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

　　VaR值是對未來(lái)?yè)p失風(fēng)險的事前預測。VaR值的局限性包括無(wú)法預測尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。

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