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　　2018年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》復習資料匯總

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　　第 4 章　市場(chǎng)風(fēng)險管理

　　4.4 市場(chǎng)風(fēng)險經(jīng)濟資本配置

　　4.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險經(jīng)濟資本的計算和配置

　　巴塞爾委員會(huì )對于市場(chǎng)風(fēng)險監管資本的要求。置信水平采用99%的單尾置信區間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險要素價(jià)格的歷史觀(guān)測期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數據。在此基礎上，計量市場(chǎng)風(fēng)險監管資本的公式為：

　　市場(chǎng)風(fēng)險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR

　　監管當局應根據事后檢驗的結果決定是否通過(guò)設定附加因子來(lái)提高市場(chǎng)風(fēng)險的監管資本要求。附加因子設定在最低乘數因子(巴塞爾委員會(huì )規定為3)以上，取值在0～1之間。

　　市場(chǎng)風(fēng)險監管資本直接計算，反推資產(chǎn)數量。

　　市場(chǎng)風(fēng)險經(jīng)濟資本的配置方法：自上而下法與自下而上法。

　　區別在于，自上而下是把經(jīng)濟資本進(jìn)行分解和配置，而自下而上，是通過(guò)各業(yè)務(wù)單元所計算的VaR值所需要的經(jīng)濟資本加總，求出所有的經(jīng)濟資本。

　　4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調整的收益率和經(jīng)濟增加值在市場(chǎng)風(fēng)險管理中的應用

　　RAROC=稅后凈利潤/經(jīng)濟資本

　　經(jīng)濟增加值(EVA)意為商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng )造的價(jià)值增加。

　　EVA=稅后凈利潤-資本成本

　　=稅后凈利潤-經(jīng)濟成本×資本預期收益率

　　=(經(jīng)風(fēng)險調整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

　　采用RAROC和EVA這兩項指標來(lái)度量交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jì)，有助于在商業(yè)銀行內部樹(shù)立良好的風(fēng)險管理意識，并鼓勵嚴謹的價(jià)值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為。

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