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　　2018年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》復習資料匯總

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　　第 3 章　信用風(fēng)險管理

　　3.3 信用風(fēng)險監測與報告

　　3.3.1 風(fēng)險監測對象

　　1.客戶(hù)風(fēng)險監測

　　(1)客戶(hù)內生變量

　　基本面指標包括品質(zhì)類(lèi)指標、實(shí)力類(lèi)指標、環(huán)境類(lèi)指標(定性);

　　財務(wù)指標包括償債能力、盈利能力、營(yíng)運能力、增長(cháng)能力(定量)。

　　對于單一客戶(hù)風(fēng)險的監測，不能夠僅僅針對單一的客戶(hù)，需要從個(gè)體衍生到風(fēng)險域的企業(yè)。一般而言，對于信用等級較高的客戶(hù)，偶爾發(fā)生的風(fēng)險波動(dòng)，應給予較大的容忍度。而對于風(fēng)險程度本身就很高的客戶(hù)，應該給予一個(gè)比較小的容忍度�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》強調內部評級是監測和控制單一借款人和交易對方風(fēng)險的重要工具。

　　(2)外生變量

　　借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶(hù)、市場(chǎng)競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)持續交互影響的。

　　2.組合風(fēng)險監測

　　組合風(fēng)險監測的方法包括，傳統的組合監測方法和模型法。組合監測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結構進(jìn)行分析監測;

　　授信集中是指相對于商業(yè)銀行的資本金，總資產(chǎn)或總體風(fēng)險水平而言，存在較大潛在風(fēng)險的授信。

　　模型法包括兩種方法，估計各敞口之間的相關(guān)性和把暴露在該風(fēng)險類(lèi)別下的投資組合看成一個(gè)整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布。

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