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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　61某銀行2011年初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在2011年末成為損失類(lèi)貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了150億元，則該銀行可疑類(lèi)貸款遷徙率為(　　)

　　A. 16.67%

　　B. 22.22%

　　C. 25.00%

　　D. 41.67%

　　62中國人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了

　　A. 擴大貨幣流通量

　　B.敦促商業(yè)銀行加強流動(dòng)性管理，對流動(dòng)性風(fēng)險管理的有關(guān)成本/收益進(jìn)行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動(dòng)性管理方案

　　C. 提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽(yù)度

　　D. 緊縮貨幣

　　63對于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，以下一般不采用的擔保方式是(　　)

　　A. 動(dòng)產(chǎn)留置

　　B. 不動(dòng)產(chǎn)抵押

　　C. 外資企業(yè)連帶責任保證

　　D. 支票、匯票、本票等的抵押

　　64商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指(　　)

　　A. 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B. 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

　　C. 商業(yè)銀行流動(dòng)負債數量的多少

　　D. 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負債的值的大小

　　65下列不屬于操作風(fēng)險評估法的是(　　)

　　A. 自我評估法

　　B. 損失分布法

　　C. 風(fēng)險地圖法

　　D. 風(fēng)險計量法

　　66下列不屬于法人信貸業(yè)務(wù)流程的是(　　)

　　A. 信貸審批

　　B. 貸款發(fā)放

　　C. 貸后管理

　　D. 中臺風(fēng)險管理

　　67采用回收現金流法計算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為(　　)

　　A. 13.33%

　　B. 16.67%

　　C. 30.00%

　　D. 83.33%

　　68最常見(jiàn)的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指(　　)

　　A. 將大量短期借款用于長(cháng)期貸款，即借短貸長(cháng)

　　B. 將大量長(cháng)期借款用于短期貸款，即借長(cháng)貸短

　　C. 全部資產(chǎn)與部分負債在持有時(shí)間上不一致

　　D. 部分資產(chǎn)與全部負債在到期時(shí)間上不一致

　　69(　　)的推出標志著(zhù)現代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現顯著(zhù)的變化。

　　A. 《全面風(fēng)險管理框架》

　　B. 《巴塞爾薪資本協(xié)議》

　　C. 《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D. 以上都不是

　　70在內部控制體系中，了解被評價(jià)機構內部控制體系的設計和執行情況主要有四種方法，其中不包括(　　)

　　A. 查閱法

　　B. 流程圖法

　　C. 詢(xún)問(wèn)法

　　D. 測試法

　　71連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有(　　)件。

　　A. 8

　　B. 7

　　C. 6

　　D. 3

　　72為確�？陀^(guān)、公正地發(fā)表審計意見(jiàn)，確關(guān)法律賦予外部審計機構的權力不包括(　　)

　　A. 對難以挽救的危機機構采取處置措施，停止其辦理業(yè)務(wù)，吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)許Nile，取消其營(yíng)業(yè)資格

　　B. 要求被審計單位按照規定提供預算或者財務(wù)收支計劃、預算執行情況、決算、財務(wù)報告以及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的數據，被審計機構不得拒絕、拖延、謊報

　　C. 檢查被審計單位的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表以及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的數據和資產(chǎn)，被審計單位不得拒絕、隱瞞

　　D. 有關(guān)單位和個(gè)人應當支持、協(xié)助審計機構的工作，包括如實(shí)向外部審計機構反映情況，提供有關(guān)說(shuō)明材料

　　73廣義的操作風(fēng)險定義認為，除(　　)以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。

　　A. 市場(chǎng)風(fēng)險

　　B. 法律風(fēng)險

　　C. 信用風(fēng)險

　　D. 市場(chǎng)風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　74(　　)是指經(jīng)營(yíng)決策錯誤、決策執行不當或對行業(yè)變化束手無(wú)策，對銀行的收益或資本形成現實(shí)和長(cháng)遠的影響。

　　A. 操作風(fēng)險

　　B. 市場(chǎng)風(fēng)險

　　C. 戰略風(fēng)險

　　D. 法律風(fēng)險

　　75(　　)是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中應用最廣泛、最成熟的。

　　A. 自我評估法

　　B. 損失事件數據方法

　　C. 流程圖

　　D. 情景分析法

　　76(　　)對戰略風(fēng)險管理的結果負有最終責任。

　　A. 監事會(huì )

　　B. 股東大會(huì )

　　C. 公司治理層

　　D. 董事會(huì )和高級管理層

　　77戰略風(fēng)險屬于一種(　　)

　　A. 短期的顯性風(fēng)險

　　B. 短期的潛在風(fēng)險

　　C. 長(cháng)期的顯性風(fēng)險

　　D. 長(cháng)期的潛在風(fēng)險

　　78在單一客戶(hù)限額管理中，客戶(hù)所有者權益為2億元，杠桿系數為0.8，則該客戶(hù)最高債務(wù)承受額為(　　)億元。

　　A. 2.5

　　B. 0.8

　　C. 2.0

　　D. 1.6

　　79以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是(　　)

　�、偬暨x出同質(zhì)的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中;②辦理貸款轉讓手續;③對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估;④

　　簽署轉讓協(xié)議;⑤雙方協(xié)商(或投標)確定購買(mǎi)價(jià)格;⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息

　　A. ①②③④⑤⑥

　　B. ⑥⑤③②④①

　　C. ①②⑤③⑥④

　　D. ①③⑥⑤④②

　　80根據我國中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監管核心指標》，其中對流動(dòng)性資產(chǎn)的定義里，下面不被包括在內的一項是(　　)

　　A. 一個(gè)月內到期的正常類(lèi)貸款(不包括關(guān)注類(lèi)貸款)

　　B. 在中國人民銀行超額準備金存款

　　C. 在國內外二級市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現的合格票據資產(chǎn)

　　D. 庫存現金

　　61.B

　　解析：B【解析】可疑類(lèi)貸款遷徙率=期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初可疑類(lèi)貸款余額-期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額)×100%。其中，期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類(lèi)貸款中，在報告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額;期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初可疑類(lèi)貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款。因此。該銀行可疑類(lèi)貸款遷徙率=100/(600—150)×l00%≈22.22%。

　　62.B

　　解析：B【解析】通過(guò)實(shí)行差別存款準備金率及再貸款浮息制度是為了加強銀行流動(dòng)性管理，當央行提高存款準備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動(dòng)性，反之.是為了擴大貨幣流通量

　　63.A

　　解析：A【解析】本題考查商業(yè)銀行的擔保方式。商業(yè)銀行一般采用的擔保方式是抵押和責任保證，包括：不動(dòng)產(chǎn)抵押，外資企業(yè)連帶責任保證，支票、匯票。本票等的抵押

　　64.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下進(jìn)行出售，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現的能力

　　65.D

　　解析：暫無(wú)

　　66.D

　　解析：D【解析】按照法人信貸業(yè)務(wù)的流程，可大致分為評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理六個(gè)環(huán)節。而D選項屬于資金交易業(yè)務(wù)的環(huán)節。

　　67.D

　　解析：D【解析】回收現金流法根據違約的歷史清收情況，通過(guò)回收率汁算違約損失率。所以，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露=l-(1.04-0.84)/1.2≈o.8333

　　68.A

　　解析：A【解析】最常見(jiàn)的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指借短貸長(cháng)，即將大量短期借款用于長(cháng)期貸款

　　69.B

　　解析：B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標志著(zhù)現代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現顯著(zhù)的變化，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理由以前的單純的信貸風(fēng)險管理模式轉向全面風(fēng)險管理模式

　　70.D

　　解析：D【解析】了解被評價(jià)機構內部控制體系主要通過(guò)詢(xún)問(wèn)、查閱、觀(guān)察、流程圖等方法進(jìn)行，以初步評價(jià)被評價(jià)機構內部控制體系的充分性和合規性。故測試法不在其內

　　71.A

　　解析：A【解析】本題考查對基本事件的理解

　　72.A

　　解析：A【解析】為確�？陀^(guān)、公開(kāi)發(fā)表審計意見(jiàn)，有關(guān)法律賦予了外部審計機構以下權力：(1)要求被審計單位按照規定提供預算或者財務(wù)收支計劃、預算執行情況、決算、財務(wù)報告以及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的資料，被審計機構不得拒絕、拖延、謊報;(2)檢查被審計單位的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計單位不得拒絕、隱瞞;(3)有關(guān)單位和個(gè)人應當支持、協(xié)助審計機構的工，包括如實(shí)向外部審計機構反映情況，提供有關(guān)說(shuō)明材料;(4)及時(shí)向有關(guān)監管機構反映被審計單位的嚴重違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支行為和其他阻礙審計工柞的行為

　　73.D

　　解析：D【解析】操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。損失可能來(lái)自于內部或外部事件、宏觀(guān)趨勢以及不能為公司決策機構和內部控制體系、信息系統、行政機構組織、道德準則或其他主要控制手段和標準所洞悉并組織的變動(dòng)。它不包括已經(jīng)存在的其他風(fēng)險種類(lèi)，如市場(chǎng)風(fēng)險及信用風(fēng)險。

　　74.C

　　解析：C【解析】本題考查戰略風(fēng)險的含義

　　75.A

　　解析：A【解析】自我評估法是目前操作風(fēng)險識別和評估的主要方法中應用最廣泛、最成熟的

　　76.D

　　解析：D【解析】董事會(huì )和高級管理層對戰略風(fēng)險管理的結果負有最終責任。故選D

　　77.D

　　解析：D【解析】戰略風(fēng)險管理通常被認為是一項長(cháng)期性的戰略投資，實(shí)施效果需要很長(cháng)時(shí)間才能顯現，且戰略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預先識別所有潛在的風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

　　78.D

　　解析：D【解析】最高債務(wù)承受額=所有者權益×杠桿系數，代入公式計算得1.6。故選D

　　79.D

　　解析：D【解析】本題考查貸款的轉讓步驟。貸款轉讓的正確順序是：挑選出同質(zhì)的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中;對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估;為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息;雙方協(xié)商(或投標)確定購買(mǎi)價(jià)格;簽署轉讓協(xié)議;辦理貸款轉讓手續。由此可知D項為正確答案

　　80.A

　　解析：A【解析】我國中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監管核心指標》定義的流動(dòng)性資產(chǎn)包括：現金、黃金、超額準備金存款、一個(gè)月內到期喲同業(yè)往來(lái)款項軋差后資產(chǎn)方凈額、一個(gè)月內到期的應收利息及其他應收款、一個(gè)月內到期的合格貸款、一個(gè)月內到期的債券投資、在國內外二級市場(chǎng)上可隨時(shí)變現的債券投資、其他一個(gè)月內到期可變現的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。故選A。

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