銀行從業(yè)考試學(xué)習打卡營(yíng) 趕快加入吧>>

　　1、關(guān)于CreditMetrics模型的說(shuō)法錯誤的是()。

　　A.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

　　B.CreditMetrics模型目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失

　　C.CreditMetrics模型的創(chuàng )新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題

　　D.CreditMetrics模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析

　　參考答案：D

　　參考解析：CreditRisk+模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，所以D項錯誤。

　　2、在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)表述正確的是()。

　　A.違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預期表內項目風(fēng)險暴露

　　B.只有客戶(hù)已經(jīng)違約，才會(huì )存在違約風(fēng)險暴露

　　C.違約損失率是一個(gè)事后概念

　　D.估計違約損失率的損失是會(huì )計損失

　　參考答案：C

　　參考解析：本題考查違約損失率的相關(guān)知識點(diǎn)。細節問(wèn)題較多，考生要多看，對經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，A項應為違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預期表內表外項目風(fēng)險暴露總和。B項客戶(hù)沒(méi)有違約的時(shí)候，也存在違約風(fēng)險暴露。D項估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失。

　　3、采用回收現金流法計算違約損失率時(shí)，若回收金額為1億元，回收成本為0.5億元，違約風(fēng)險暴露為1.5億元，則違約損失率為()。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.66.67%

　　D.20%

　　參考答案：C

　　參考解析：采用回收現金流法計算違約損失率，違約損失率=1-[(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露=1-[(1-0.5)/1.5≈66.67%。

　　點(diǎn)擊下方↓↓鏈接領(lǐng)取[銀行]真題\考點(diǎn)\模擬題等資料>>>

掃描二維碼下載題庫幫助銀行考試學(xué)習

每日銀行從業(yè)考試打卡

獲取銀行從業(yè)歷年真題

銀行從業(yè)考試手機做題

獲取銀行考試模擬試題

萬(wàn)題庫下載|微信搜索”萬(wàn)題庫銀行從業(yè)資格考試“

　　相關(guān)推薦：

　　銀行專(zhuān)業(yè)資格報名時(shí)間及入口 | 報名流程

　　銀行專(zhuān)業(yè)資格考試報名條件(初中級) | 免考條件

　　銀行專(zhuān)業(yè)資格考試時(shí)間(初中級) | 考試科目

　　銀行專(zhuān)業(yè)資格考試教材 | 考試大綱 | 考試介紹