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　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　81.按照我國銀監會(huì )的規定，下列不屬于核心資本的是( )。

　　A.普通股

　　B.資本公積

　　C.重估儲備

　　D.未分配利潤

　　82.經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益-預期損失)/非預期損失

　　B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失-預期損失)/收益

　　D.RAROC=(預期損失-非預期損失)/收益

　　83.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內部評級法高級法的商業(yè)銀行( )。

　　A.參照其他同等規模商業(yè)銀行的違約損失率

　　B.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　C.由監管當局根據資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率

　　D.由信用評級機構根據商業(yè)銀行要求給出違約損失率

　　84.下列哪一項不是中國銀監會(huì )對原國有商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標?( )

　　A.VaR

　　B.總資產(chǎn)凈化回報率

　　C.不良貸款比例

　　D.大額風(fēng)險集中度

　　85.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險要素的變化可能會(huì )對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是( )。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.壓力測試

　　D.久期分析

　　86.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險管理組織框架中，( )。

　　A.包括董事會(huì )、高級管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層級

　　B.董事會(huì )負責制定、定期審查和監督執行市場(chǎng)風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規程

　　C.高級管理層承擔對市場(chǎng)風(fēng)險管理實(shí)施監控的最終責任

　　D.承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)可以同時(shí)是負責市場(chǎng)風(fēng)險管理的部門(mén)

　　87.風(fēng)險評估的方法中不包括( )法。

　　A.自我評估

　　B.因果模型

　　C.問(wèn)卷調查

　　D.工作交流

　　88.下列哪項是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提?( )

　　A.建立完善的公司治理結構

　　B.建立完善內部控制體制

　　C.加強外部監管體制建設

　　D.采用先進(jìn)的風(fēng)險評估方法

　　89.商業(yè)銀行應披露不少于最近三年主要財務(wù)數據，下列表述不準確的是( )。

　　A.這些主要財務(wù)數據包括了總負債、存款總額

　　B.這些主要財務(wù)數據包括了長(cháng)期存款、同業(yè)拆入總額

　　C.這些主要財務(wù)數據包括了正常貸款、逾期貸款

　　D.這些主要財務(wù)數據包括了呆賬貸款、損失準備

　　90.現場(chǎng)檢查的主要措施不包括( )。

　　A.檢查銀行業(yè)金融機構運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數據的系統

　　B.詢(xún)問(wèn)銀行業(yè)金融機構的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項做出說(shuō)明

　　C.由銀行向銀監會(huì )報送資料

　　D.查閱、復制銀行業(yè)金融機構與檢查事項有關(guān)的文件、資料

　　81.C【解析】根據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權;附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉換債券和長(cháng)期次級債務(wù)。

　　82.A【解析】經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率是指經(jīng)預期損失(Expected Loss，EL)和以經(jīng)濟資本(Economic Capital)計量的非預期損失(Unexpected Loss，UL)調整后的收益率，其計算公式是：RAROC=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本(或非預期損失)。

　　83.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實(shí)施內部評級法初級法的商業(yè)銀行則由監管當局根據資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率。

　　84.A【解析】銀監會(huì )對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項指標進(jìn)行評估：①經(jīng)營(yíng)績(jì)效類(lèi)指標，包括總資產(chǎn)凈化回報率，股本凈回報率，成本收入比;②資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標，指不良貸款比例;③審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標，包括資本充足率、大額風(fēng)險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。

　　85.B【解析】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的變化可能會(huì )對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

　　86.A【解析】B項董事會(huì )承擔對市場(chǎng)風(fēng)險管理實(shí)施監控的最終責任;C項高級管理層負責制定、定期審查和監督執行市場(chǎng)風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規程;D項負責市場(chǎng)風(fēng)險管理的部門(mén)應當職責明確，與承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)保持相對獨立。

　　87.B【解析】風(fēng)險評估的方法有很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風(fēng)險圖示法、檢查表法、問(wèn)卷調查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結合起來(lái)使用。

　　88.A【解析】公司治理是現代商業(yè)銀行穩健運營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。

　　89.D【解析】《商業(yè)銀行招股說(shuō)明書(shū)內容與格式特別規定》第三條規定，商業(yè)銀行應披露不少于最近三年的如下主要財務(wù)數據：總負債、存款總額、長(cháng)期存款及同業(yè)拆入總額、貸款總額、正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款、呆賬貸款。

　　90.C【解析】除ABD三項外，銀行業(yè)監督管理機構根據審慎監管的要求，還可以采取下列措施：進(jìn)入銀行業(yè)金融機構進(jìn)行檢查，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存。

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