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　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節約成本

　　B.商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責任轉移給了外部服務(wù)提供商

　　C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴謹的合同或服務(wù)協(xié)議

　　D.一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應外包出去

　　2.下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)購買(mǎi)保險以管理其操作風(fēng)險的說(shuō)法中，不正確的是( )。

　　A.保險是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的重要工具

　　B.對于商業(yè)銀行內部欺詐、員工過(guò)失、自然災害、黑客攻擊等風(fēng)險，都可以通過(guò)購買(mǎi)保險來(lái)緩釋

　　C.目前還沒(méi)有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行應該為各業(yè)務(wù)線(xiàn)盡可能全面地購買(mǎi)保險

　　3.假設隨機變量X服從二項分布B(10，0.1)，則隨機變量X的均值為( )，方差為( )。

　　A.1，0.9

　　B.0.9，1

　　C.1，1

　　D.0.9，0.9

　　4.( )是指對于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對沖。

　　A.系統性風(fēng)險對沖

　　B.非系統性風(fēng)險對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場(chǎng)對沖

　　5.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險補償

　　B.風(fēng)險轉移

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險對沖

　　6.下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，不正確的是( )。

　　A.只有違約才能導致信用風(fēng)險

　　B.相比信用風(fēng)險，市場(chǎng)風(fēng)險數據更容易獲得

　　C.信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

　　D.信息不對稱(chēng)可以引發(fā)信用風(fēng)險

　　7.下列哪種情形不是企業(yè)出現的早期財務(wù)預警信號?( )

　　A.存貨周轉率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

　　C.流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降

　　D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

　　8.下列關(guān)于企業(yè)現金流量分析的表述，不正確的是( )。

　　A.企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(cháng)期可能沒(méi)有收入，現金流量一般是負值

　　B.企業(yè)成熟期銷(xiāo)售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長(cháng)

　　C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對企業(yè)的中長(cháng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現金償還貸款本息

　　9.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A.400

　　B.300C.200

　　D.-100

　　10.下列( )越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險越高。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　11.ZETA信用風(fēng)險分析模型中用來(lái)衡量流動(dòng)性的指標是( )。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負債

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負債)/總資產(chǎn)

　　D.流動(dòng)負債/總資產(chǎn)

　　12.客戶(hù)違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項損失包括兩個(gè)層面，分別是( )。

　　A.金融損失和財務(wù)損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟損失和會(huì )計損失

　　13.某公司2006年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉天數為( )天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.5

　　14.在對美國公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了五個(gè)財務(wù)指標來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是( )。

　　A.息稅前利潤/總資產(chǎn)

　　B.銷(xiāo)售額/總資產(chǎn)

　　C.留存收益/總資產(chǎn)

　　D.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

　　15.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險限額管理的說(shuō)法中，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應當根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規模、復雜程度和風(fēng)險承受能力設定限額

　　B.制定并實(shí)施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險限額管理應完全獨立于流動(dòng)性風(fēng)險等其他風(fēng)險類(lèi)別的限額管理

　　D.管理層應當根據一定時(shí)期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調整

　　16.下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

　　B.以短期存款作為長(cháng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　C.以短期存款作為長(cháng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

　　D.以長(cháng)期固定利率存款作為長(cháng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　17.下列金融衍生工具中，具有不對稱(chēng)支付特征的是( )。

　　A.期貨

　　B.期權

　　C.貨幣互換

　　D.遠期

　　18.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可將風(fēng)險劃分為( )。

　　A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

　　B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險

　　C.系統性風(fēng)險和非系統性風(fēng)險

　　D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　19.戰略風(fēng)險屬于一種( )。

　　A.長(cháng)期的潛在的風(fēng)險

　　B.短期的風(fēng)險

　　C.顯性的風(fēng)險

　　D.以上都不對

　　20.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險

　　C.戰略風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　1.B【解析】最終責任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒(méi)有轉移出去。

　　2.D【解析】購買(mǎi)保險是需要成本的，如果盡可能全面購買(mǎi)保險，也將影響銀行的效益。

　　3.A【解析】隨機變量X服從二項分布，即：X—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。

　　4.D【解析】本題考查市場(chǎng)對沖的定義，考生須記住衍生品市場(chǎng)是關(guān)鍵。

　　5.A【解析】對于信用評級低的客戶(hù)收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的風(fēng)險進(jìn)行補償。

　　6.A【解析】信用風(fēng)險可以是潛在的，不一定要實(shí)際違約了才稱(chēng)為信用風(fēng)險。

　　7.D【解析】業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財務(wù)方面的信號。

　　8.C【解析】對企業(yè)的短期貸款首先應考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。

　　9.A【解析】融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)。融資缺口=貸款評級額-核心存款平均額。

　　10.C【解析】A、B、D指標越高，對銀行越有利，風(fēng)險越小。

　　11.B【解析】(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負債)/總資產(chǎn)為Altman的Z計分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標，注意辨析。

　　12.D【解析】略。

　　13.D【解析】存貨周轉天數=365/存貨周轉率，存貨周轉率=產(chǎn)品銷(xiāo)售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。

　　14.C【解析】ABD是反映營(yíng)利能力的。

　　15.C【解析】應綜合考慮流動(dòng)性風(fēng)險等不是完全獨立的。

　　16.B【解析】本題考查期限錯配風(fēng)險。浮動(dòng)利率貸款的風(fēng)險小于固定利率貸款的風(fēng)險。

　　17.B【解析】期權的買(mǎi)方和賣(mài)方的權利義務(wù)是不對等的。

　　18.C

　　19.A【解析】考生注意戰略風(fēng)險屬于一種長(cháng)期的潛在的風(fēng)險。

　　20.C【解析】略。

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