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　　61.風(fēng)險監管最為核心的步驟是(　　)。

　　A.了解機構

　　B.風(fēng)險評估

　　C.規劃監管行動(dòng)

　　D.監管措施

　　62.(　　)必須向董事會(huì )或指定的委員會(huì )提供關(guān)于重大變化或現行政策例外情況的通告。

　　A.監事會(huì )

　　B.高級管理層

　　C.股東大會(huì )

　　D.風(fēng)險管理部門(mén)

　　63.對記入所有者權益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計人附屬資本的部分，不得超過(guò)正變動(dòng)的(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　64.信用風(fēng)險監測(　　)。

　　A.動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標的異常變動(dòng)

　　B.應實(shí)現監測對合同條款的遵守情況

　　C.可以識別借款人違約情況，并及時(shí)對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類(lèi)

　　D.以上都對

　　65.目前在全球范圍內，巴塞爾委員會(huì )鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于(　　)來(lái)計算信用風(fēng)險的監管資本。

　　A.違約概率模型

　　B.信用評分模型

　　C.內部評級方法

　　D.以上都不對

　　66.以下不屬于現金類(lèi)資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.本外幣現金

　　B.銀行存單

　　C.黃金

　　D.中央政府發(fā)行債券

　　67.銀行風(fēng)險管理的流程不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險控制

　　C.風(fēng)險評估

　　D.風(fēng)險計量

　　68.(　　)通常為一定歷史時(shí)期內損失的平均值。

　　A.預期損失

　　B.期望損失

　　C.非預期損失

　　D.災難性損失

　　69.(　　)負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰略規劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。

　　A.股東大會(huì )和董事會(huì )

　　B.董事會(huì )和監事會(huì )

　　C.董事會(huì )和高級管理層

　　D.高級管理層和內部審計人員

　　70.商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統建設失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險，商業(yè)銀行面臨的這種戰略風(fēng)險是(　　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險

　　B.客戶(hù)風(fēng)險

　　C.項目風(fēng)險

　　D.技術(shù)風(fēng)險

　　71.下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)等不應外包出去

　　B.通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應的風(fēng)險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任

　　D.進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行管理

　　72.戰略風(fēng)險的類(lèi)型包括(　　)。

　　A.品牌風(fēng)險

　　B.競爭對手風(fēng)險

　　C.客戶(hù)風(fēng)險

　　D.以上全對

　　73.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險監測指標體系，包括風(fēng)險水平類(lèi)指標、風(fēng)險遷徙類(lèi)指標和(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險指標

　　B.信用風(fēng)險指標

　　C.風(fēng)險抵補類(lèi)指標

　　D.操作風(fēng)險指標

　　74.銀行的風(fēng)險管理部門(mén)和風(fēng)險管理委員會(huì )的關(guān)系不包括(　　)。

　　A.隸屬

　　B.獨立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　75.(　　)是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控。

　　A.外部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險識別與評估

　　C.內部控制措施

　　D.監督、評價(jià)與糾正

　　76.外資銀行單個(gè)機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內外匯總資產(chǎn)的(　　)。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%

　　77.評估利率變化對商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響是(　　)。

　　A.現金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動(dòng)性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　78.商業(yè)銀行根據不同的假設情況進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動(dòng)性來(lái)應付可能出現的各種極端狀況是指(　　)。

　　A.壓力測試

　　B.情景分析

　　C.內部評級法

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險預警

　　79.證券業(yè)存款屬于(　　)。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　80.在實(shí)際操作中，(　　)是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動(dòng)資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆入

　　C.收回貸款

　　D.長(cháng)期在總資產(chǎn)中保存相當規模的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　61.B【解析】風(fēng)險監管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接的、循環(huán)往復的監管步驟：了解機構、風(fēng)險評估、規劃監管行動(dòng)、準備風(fēng)險為本的現場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險為本的現場(chǎng)檢查并確定評級和監管措施。其中，風(fēng)險評估是風(fēng)險監管最為核心的步驟。故本題選B。

　　62.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險控制、內審和外審等三方面角度來(lái)闡述銀行業(yè)的公司治理和監督。規定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會(huì )或指定的委員會(huì )提供關(guān)于重大變化或現行政策例外情況的通告。故本題選B。

　　63.B【解析】對記入所有者權益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計入附屬資本的部分，不得超過(guò)正變動(dòng)的50%。故本題選B。

　　64.D【解析】信用風(fēng)險監測是指風(fēng)險管理人員通過(guò)各種監控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標的異常變動(dòng)，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。有效的信用風(fēng)險監測體系應實(shí)現以下目標：①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢;②監測對合同條款的遵守情況;③評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢;④識別借款人違約情況，并及時(shí)對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類(lèi)。故本題選D。

　　65.C【解析】巴塞爾委員會(huì )鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內部評級方法來(lái)計算信用風(fēng)險的監管資本。故本題選C。

　　66.D【解析】中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具，不屬于現金類(lèi)資產(chǎn);現金類(lèi)資產(chǎn)主要包括本外幣現金、銀行存單、黃金等。故本題選D。

　　67.C【解析】按照良好的公司治理結構和內部控制機制，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監測和風(fēng)險控制四個(gè)主要步驟。故本題選C。

　　68.A【解析】預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數據分析可以預見(jiàn)到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。故本題選A。

　　69.C【解析】董事會(huì )和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰略規劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。故本題選C。

　　70.C【解析】商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統建設失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險，商業(yè)銀行面臨的這種戰略風(fēng)險是項目風(fēng)險。故本題選C。

　　71.B【解析】從本質(zhì)上說(shuō)，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會(huì )和高級管理層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關(guān)法律的責任。外包服務(wù)的最終責任人仍是商業(yè)銀行，對客戶(hù)和監管者仍承擔著(zhù)保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責任。故本題選B。

　　72.D【解析】戰略風(fēng)險的類(lèi)型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶(hù)風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他(例如，財務(wù)風(fēng)險、運營(yíng)以及多種風(fēng)險因素)。故本題選D。

　　73.C【解析】商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險監測指標體系，包括風(fēng)險水平類(lèi)指標、風(fēng)險遷徙類(lèi)指標和風(fēng)險抵補類(lèi)指標。故本題選C。

　　74.A【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門(mén)和風(fēng)險管理委員會(huì )既要保持相互獨立，又要相互支持，但不是隸屬關(guān)系。故本題選A。

　　75.C【解析】?jì)炔靠刂拼胧┦巧虡I(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控。故本題選C。

　　76·D【解析】外資銀行單個(gè)機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內外匯總資產(chǎn)的70%。故本題選D。

　　77.D【解析】利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。因此，同樣可以采用市場(chǎng)風(fēng)險管理中的久期分析方法，評估利率變化對商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響。故本題選D。

　　78.A【解析】壓力測試是指商業(yè)銀行根據不同的假設情況進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動(dòng)性來(lái)應付可能出現的各種極端狀況。故本題選A。

　　79.A【解析】商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內的存款分為三類(lèi)，其中，第一類(lèi)敏感負債是指對利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。故本題選A。

　　80.B【解析】在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金，而不長(cháng)期在總資產(chǎn)中保存相當規模的流動(dòng)性資產(chǎn);如果通過(guò)出售流動(dòng)資產(chǎn)換取流動(dòng)性，則將導致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴重損害商業(yè)銀行的聲譽(yù)。故本題選B。

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