點(diǎn)擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》練習題匯總

　　21.財務(wù)比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.損失比率

　　22.某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為(　　)。

　　A.41%

　　B.52%

　　C.191%

　　D.200%

　　23.(　　)是指發(fā)生在集團內關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉移權利或義務(wù)的事項安排。

　　A.獨立交易

　　B.資產(chǎn)轉移

　　C.關(guān)聯(lián)交易

　　D.權利讓渡

　　24.下列屬于風(fēng)險對沖方式的是(　　)。

　　A.利率對沖

　　B.市場(chǎng)對沖

　　C.匯率對沖

　　D.關(guān)聯(lián)方對沖

　　25.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險分析不包括(　　)。

　　A.經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險

　　B.“假按揭”風(fēng)險

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導致超額押值不足的風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟狀況變動(dòng)風(fēng)險

　　26.信用風(fēng)險計量是現代信用風(fēng)險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是(　　)。

　　A.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　B.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評分模型

　　C.專(zhuān)家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

　　D.信用評分模型→專(zhuān)家判斷法→違約概率模型

　　27.以下不屬于利率風(fēng)險按來(lái)源不同分類(lèi)的是(　　)。

　　A.商品價(jià)格風(fēng)險

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險

　　C.基準風(fēng)險

　　D.期權性風(fēng)險

　　28.根據我國監管機構的規定，目前尚嚴禁(　　)直接投資股票市場(chǎng)。

　　A.上市公司

　　B.商業(yè)銀行

　　C.經(jīng)紀公司

　　D.證券交易所

　　29.商品價(jià)格風(fēng)險中所述的商品不包括(　　)。

　　A.農產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.白銀

　　D.黃金

　　30.(　　)是交易的一方按約定價(jià)格買(mǎi)人或賣(mài)出一定數額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內完成。

　　A.遠期

　　B.期貨

　　C.即期

　　D.互換

　　31.下列不屬于記入交易賬戶(hù)的頭寸應當滿(mǎn)足的要求的是(　　)。

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準的書(shū)面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設置頭寸限額并進(jìn)行監控

　　C.交易頭寸至少應逐月按照市場(chǎng)價(jià)值計價(jià)

　　D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸政策和程序

　　32.巴塞爾委員會(huì )于1996年1月頒布了(　　)。

　　A.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險補充規定》

　　C.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　D.《銀行業(yè)監督管理法》

　　33.(　　)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險管理和計提市場(chǎng)風(fēng)險資本的前提和基礎。

　　A.期權

　　B.期貨

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.賬戶(hù)劃分

　　34.下列選項中，不是商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實(shí)現的目標的是(　　)。

　　A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監測和報告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應

　　C.確保資本規劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險變化趨勢及長(cháng)期發(fā)展戰略相匹配

　　D.確保潛在風(fēng)險得以規避

　　35.(　　)因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設計不完善，或者沒(méi)有被嚴格執行而造成的損失。

　　A.內部欺詐

　　B.內部流程

　　C.系統缺陷

　　D.外部事件

　　36.下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類(lèi)的是(　　)。

　　A.非專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包

　　B.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包

　　C.處理程序外包

　　D.技術(shù)外包

　　37.下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標監控的原則的是(　　)。

　　A.整體性

　　B.可持續性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　38.(　　)作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。

　　A.連續營(yíng)業(yè)方案

　　B.購買(mǎi)商業(yè)保險

　　C.業(yè)務(wù)外包

　　D.降低操作風(fēng)險

　　39.從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易業(yè)務(wù)可分為(　　)。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結算

　　B.前臺風(fēng)險管理、中臺結算、后臺交易

　　C.前臺結算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理

　　D.前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結算

　　40.巴塞爾委員會(huì )將銀行資產(chǎn)按照流動(dòng)性高低分為四類(lèi)：最有流動(dòng)性的資產(chǎn)、其他可在市場(chǎng)上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.無(wú)法出售的貸款

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　D.存在嚴重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)

　　21.D【解析】商業(yè)銀行應當根據主要財務(wù)比率/指標來(lái)研究企業(yè)類(lèi)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)/負債管理等狀況，內容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。故本題選D。

　　22.B【解析】關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額×100%=110/210×100%≈52%。故本題選B。

　　23.C【解析】關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉移權利或義務(wù)的事項安排。關(guān)聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。國家控制的企業(yè)間不應當僅僅因為彼此同受?chē)�家控制而成為關(guān)聯(lián)方。故本題選C。

　　24.B【解析】風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場(chǎng)對沖兩種情況。故本題選B。

　　25.D【解析】個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險分析包括：經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險、“假按揭”風(fēng)險、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導致超額押值不足的風(fēng)險、借款人的經(jīng)濟狀況變動(dòng)風(fēng)險。故本題選D。

　　26.C【解析】信用風(fēng)險計量是現代信用風(fēng)險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節，經(jīng)歷了從專(zhuān)家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。故本題選C。

　　27.A【解析】利率風(fēng)險按來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險、基準風(fēng)險和期權性風(fēng)險。故本題選A。

　　28.B【解析】根據我國監管機構的規定，目前尚嚴禁商業(yè)銀行直接投資股票市場(chǎng)，因此商業(yè)銀行所，面臨的股票價(jià)格風(fēng)險有限。故本題選B。

　　29.D【解析】商品價(jià)格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長(cháng)時(shí)間在國際結算體系中發(fā)揮國際貨幣職能。故本題選D。

　　30.C【解析】即期是交易的一方按約定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內完成。即期交易可在世界各地的簽約方之間進(jìn)行，由于時(shí)區不同，需要向后推遲若干時(shí)間，以執行付款指令及記錄必需的會(huì )計賬目。故本題選C。

　　31.C【解析】記入交易賬戶(hù)的頭寸應當滿(mǎn)足以下基本條件：①具有經(jīng)高級管理層批準的書(shū)面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設置頭寸限額并進(jìn)行監控;交易員可以在批準的限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計價(jià);按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層;根據市場(chǎng)信息來(lái)源，對交易頭寸予以密切監控;評估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規模、交易頭寸的規模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。故本題選C。

　　32.B【解析】巴塞爾委員會(huì )于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險補充規定》以及大多數國家據此制定的資本規定將市場(chǎng)風(fēng)險納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場(chǎng)風(fēng)險。故本題選B。

　　33.D【解析】賬戶(hù)劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險管理和計提市場(chǎng)風(fēng)險資本的前提和基礎。往往由各國銀行監管部門(mén)根據巴塞爾委員會(huì )相關(guān)定義進(jìn)行明確要求。故本題選D。

　　34.D【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實(shí)現以下目標：確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監測和報告;確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應;確保資本規劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險變化趨勢及長(cháng)期發(fā)展戰略相匹配。故本題選D。

　　35.B【解析】?jì)炔苛鞒桃蛩匾�起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設計不完善，或者沒(méi)有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務(wù)/會(huì )計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價(jià)錯誤。故本題選B。

　　36.A【解析】商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規模的其他機構來(lái)管理，用于轉移操作風(fēng)險。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類(lèi)主要包括以下幾種：①技術(shù)外包;②處理程序外包;⑧業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包;④專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包;⑤后勤性事務(wù)外包。故本題選A。

　　37.B【解析】操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標是指一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險敞口，通過(guò)反映操作風(fēng)險發(fā)生可能性或影響程度或某一控制有效性，對該風(fēng)險或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監測的操作風(fēng)險管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險指標監控應遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。故本題選B。

　　38.B【解析】購買(mǎi)商業(yè)保險作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。國內商業(yè)銀行在利用保險進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋方面還處于探索階段。購買(mǎi)保險只是操作風(fēng)險緩釋的一種措施，預防和減少操作風(fēng)險事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險管理水平。故本題選B。

　　39.D【解析】商業(yè)銀行為滿(mǎn)足客戶(hù)保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行資金和交易活動(dòng)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結算/清算三個(gè)環(huán)節。故本題選D。

　　40.C【解析】流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。需要注意的是，在計算流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)均應從上述各類(lèi)資產(chǎn)中扣除。故本題選C。

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