點(diǎn)擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》練習題匯總

　　單項選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。)

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.承擔和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng )新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

　　C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價(jià)提供依據，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng )造價(jià)值

　　2.全面風(fēng)險管理模式體現了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項沒(méi)有體現的是(　　)。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過(guò)程

　　D.完全的風(fēng)險規避制度

　　3.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以分為(　　)。

　　A.公共客戶(hù)和私人客戶(hù)

　　B.法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)

　　C.單一法人客戶(hù)和集團法人客戶(hù)

　　D.企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機構類(lèi)客戶(hù)

　　4.下列各項關(guān)于表內信用資產(chǎn)風(fēng)險權重的描述，正確的是(　　)。

　　A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險權重為50%

　　B.對其他金融機構債權統一給予50%的風(fēng)險權重

　　C.商業(yè)銀行之問(wèn)原始期限在4個(gè)月以上的債權給予的風(fēng)險權重為0

　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險權重

　　5.資本收益率的計算公式為(　　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(NI-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　6.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的作用，說(shuō)法錯誤的是(　　)。

　　A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據

　　B.使用經(jīng)風(fēng)險調整的業(yè)績(jì)評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時(shí)對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

　　D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jì)效考核等

　　7.假設某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長(cháng)率服從均值為5%，標準差為0.03的正態(tài)分布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(cháng)率落在(　　)區間的概率約為68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　8.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

　　A.左高右低

　　B.中間高，兩邊低，左右對稱(chēng)

　　C.右高左低

　　D.中間低，兩邊高，左右對稱(chēng)

　　9.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　B.負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　10.由于發(fā)行人的突然事件導致單個(gè)債務(wù)證券或者權益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險是(　　)。

　　A.新增風(fēng)險

　　B.特定風(fēng)險

　　C.商品風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　11.下列選項不屬于銀行機構市場(chǎng)準入的是(　　)。

　　A.機構準入

　　B.第三方準入

　　C.業(yè)務(wù)準入

　　D.高級管理人員準人

　　12.(　　)指通過(guò)投資或購買(mǎi)與標的資產(chǎn)收益波動(dòng)負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種策略性選擇。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉移

　　D.風(fēng)險規避

　　13.下列選項中，(　　)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行內部控制

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　C.商業(yè)銀行管理戰略

　　D.商業(yè)銀行公司治理

　　14.(　　)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責任。

　　A.監事會(huì )

　　B.高級管理層

　　C.董事會(huì )

　　D.風(fēng)險管理部門(mén)

　　15.商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是(　　)。

　　A.制作風(fēng)險清單

　　B.情景分析法

　　C.專(zhuān)家預測法

　　D.錄制清單法

　　16.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰略?xún)热莸氖?　　)。

　　A.戰略目標和戰略方式

　　B.戰略目標和實(shí)現路徑

　　C.戰略目標和實(shí)現方式

　　D.戰略目標和戰略管理

　　17.(　　)作為商業(yè)銀行的重要無(wú)形資產(chǎn)，必須設置嚴格安全保障，確保系統能夠長(cháng)期、不間斷地運行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內部控制

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統

　　18.(　　)是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉移、規避和補償等策略，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

　　A.風(fēng)險監測

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險控制

　　D.風(fēng)險識別

　　19.下列選項中不屬于銀行監管基本原則中公正原則內容的是(　　)。

　　A.實(shí)體公正

　　B.監管立法和政策標準公開(kāi)

　　C.監管執法和行為標準公開(kāi)

　　D.行政復議的依據、標準、程序公開(kāi)

　　20.下列不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應當符合的要求的是(　　)。

　　A.風(fēng)險控制緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰略目標保持一致

　　B.能夠發(fā)現風(fēng)險管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.確保風(fēng)險數據的安全性和真實(shí)性以及系統的可靠性

　　1.B【解析】商業(yè)銀行從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的金融機構，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險為其盈利的根本手段。風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現在以下幾個(gè)方面：①承擔和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng )新發(fā)展的原動(dòng)力。②風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細化管理模式轉變;從以定性分析為主的傳統模式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉變;從側重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險管理的模式轉變。③風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價(jià)提供依據，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。④健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng )造價(jià)值。⑤風(fēng)險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現代金融監管的迫切要求。故本題選B。

　　2.D【解析】全面風(fēng)險管理模式體現了全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過(guò)程、全新的風(fēng)險管理方法、全員的風(fēng)險管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法。故本題選D。

　　23.B【解析】按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可劃分為法人客戶(hù)與個(gè)人客戶(hù);法人客戶(hù)根據其機構性質(zhì)可以分為企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機構類(lèi)客戶(hù);企業(yè)類(lèi)客戶(hù)根據其組織形式不同可劃分為單一法人客戶(hù)和集團法人客戶(hù)。故本題選B。

　　4.A【解析】表內信用資產(chǎn)風(fēng)險權重為：對其他金融機構債權給予100%的風(fēng)險權重;商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的風(fēng)險權重為20%;對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險權重;個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險權重為50%。故本題選A。

　　5.C【解析】在經(jīng)風(fēng)險調整的業(yè)績(jì)評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其計算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經(jīng)濟資本。故本題選C。

　　6.B【解析】目前，國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率，這一指標在商業(yè)銀行各個(gè)層面的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)揮著(zhù)重要作用：在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據;在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配.及時(shí)對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理;在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jì)效考核等。使用經(jīng)風(fēng)險調整的業(yè)績(jì)評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制。故本題選B。

　　7.B【解析】根據題意某股票的股價(jià)增長(cháng)率服從均值為5%、標準差為0.o3的正態(tài)分布，μ是正態(tài)分布的均值，盯是標準差，μ=5%，σ=3%;依公式P(μ-σ

　　選B。

　　8.B【解析】正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱(chēng)。故本題選B。

　　9.A【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段為：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段。故本題選A。

　　10.A【解析】新增風(fēng)險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個(gè)債務(wù)證券或者權益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險。故本題選A。

　　11.B【解析】根據中國銀監會(huì )的監管規則，銀行機構的市場(chǎng)準入包括機構準入、業(yè)務(wù)準入、高級管理人員準入三個(gè)方面。故本題選B。

　　12.B【解析】風(fēng)險對沖指通過(guò)投資或購買(mǎi)與標的資產(chǎn)收益波動(dòng)負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的方法，可以分為自我對沖和市場(chǎng)對沖。故本題選B。

　　13.D【解析】商業(yè)銀行公司治理是控制、管理的一種機制或制度安排。故本題選D。

　　14.C【解析】董事會(huì )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責任。故本題選C。

　　15.A【解析】制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法。故本題選A。

　　16.B【解析】商業(yè)銀行管理戰略分為戰略目標和實(shí)現路徑兩個(gè)方面的內容。故本題選B。

　　17.D【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統是商業(yè)銀行的重要無(wú)形資產(chǎn)，必須設置嚴格的安全保障，確保系統能夠長(cháng)期、不間斷地運行。故本題選D。

　　18.C【解析】風(fēng)險控制是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等策略以及合格的風(fēng)險緩釋工具，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。故本題選C。

　　19.A【解析】公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，中國銀監會(huì )進(jìn)行監管活動(dòng)時(shí)應當平等對待所有參與者。公正原則包括兩個(gè)方面：實(shí)體公正和程序公正。故本題選A。

　　20.D【解析】選項A、B、C的內容屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應當符合的要求，選項D屬于質(zhì)量控制的內容。故本題選D。

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