點(diǎn)擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》練習題匯總

　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第41題

　　下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 不能預測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　B 成立的假設條件是未來(lái)和過(guò)去存在著(zhù)分布的一致性

　　C 反映了風(fēng)險因子對整個(gè)組合的一階線(xiàn)性影響

　　D 充分度量了非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個(gè)組合的一階線(xiàn)性影響，無(wú)法準確計量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險。所以D選項說(shuō)法有誤。

　　第42題

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險要素的微小變化可能會(huì )對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是( )。

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 壓力測試

　　D 情景分析

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。

　　第43題

　　下列關(guān)于國家風(fēng)險的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會(huì )風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

　　B 在同一個(gè)國家范圍內的經(jīng)濟金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險

　　C 在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì )遭受因國家風(fēng)險所帶來(lái)的損失

　　D 國家風(fēng)險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在同一個(gè)國家范圍內的經(jīng)濟金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險;個(gè)人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受?chē)�家風(fēng)險帶來(lái)的損失，在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì )因為國家風(fēng)險而遭受損失;風(fēng)險一般都是債務(wù)方帶給債權方的，國家風(fēng)險也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

　　第44題

　　在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預警體系中，藍色預警法側重于( )。

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結合的分析法

　　D 層次分析法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]藍色預警法側重于定量分析。

　　第45題

　　計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A 風(fēng)險包含著(zhù)時(shí)間的變化，單純依靠歷史數據進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

　　B 風(fēng)險度量的結果受制于歷史周期的長(cháng)短

　　C 無(wú)法充分計量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險

　　D 以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴(lài)性強

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]歷史模擬法可以計量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險。

　　第46題

　　巴塞爾委員會(huì )對市場(chǎng)風(fēng)險內部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區間

　　B 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C 市場(chǎng)風(fēng)險要素價(jià)格的歷史觀(guān)測期至少為半年

　　D 至少每3個(gè)月更新一次數據

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險要素價(jià)格的歷史觀(guān)測期至少為1年。

　　第47題

　　隨機變量Y的概率分布表如下：

　　A X

　　B 1

　　C 4

　　D P

　　E 60%

　　F 40%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]

　　期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

　　第48題

　　下列降低風(fēng)險的方法中，( )是一種消極的風(fēng)險管理策略。

　　A 風(fēng)險分散

　　B 風(fēng)險規避

　　C 風(fēng)險對沖

　　D 風(fēng)險轉移

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險規避策略是一種消極的風(fēng)險管理策略。

　　第49題

　　下列不屬于風(fēng)險識別的常用方法的是( )。

　　A 分解分析法

　　B 失誤樹(shù)分析方法

　　C 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　D 壓力測試法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項是風(fēng)險計量的方法。

　　第50題

　　在現金流量的分析中，首先分析的是( )。

　　A 融資活動(dòng)的現金流

　　B 投資活動(dòng)的現金流

　　C 經(jīng)營(yíng)性現金流

　　D 消費活動(dòng)的現金流

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]現金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現金流。

　　第51題

　　下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點(diǎn)的是( )。

　　A 前臺交易

　　B 中臺風(fēng)險管理

　　C 評級授信

　　D 后臺結算清算

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點(diǎn)。

　　第52題

　　下列關(guān)于擔保方式的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 當債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔責任

　　B 商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔保方式

　　C 債務(wù)人或第三方為抵押人，債權人為抵押權人

　　D 質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權的擔保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。

　　第53題

　　某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬(wàn)元的零售類(lèi)有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標準法計量信用風(fēng)險資本，則該筆貸款計算加權風(fēng)險資產(chǎn)時(shí)的權重為( )。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 50%

　　D 35%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]零售類(lèi)資產(chǎn)根據是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權重。

　　第54題

　　聲譽(yù)危機管理的主要內容不包括( )。

　　A 危機現場(chǎng)處理

　　B 危機處理過(guò)程中的持續溝通

　　C 模擬訓練和演習

　　D 明確記載的危機處理/決策流程

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的主要內容。

　　第55題

　　( )是根據風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數據，計算在未來(lái)一定持有期內不同信用等級的客戶(hù)/債項的違約概率。

　　A KPMG風(fēng)險中性定價(jià)模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。

　　第56題

　　下列選項中，不作為風(fēng)險計量方法補充方法的是( )。

　　A 敏感性分析

　　B 壓力測試

　　C 分解分析

　　D 情景分析

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應充分認識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

　　第57題

　　下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是( )。

　　A 代理中央銀行業(yè)務(wù)

　　B 代收代付業(yè)務(wù)

　　C 代理證券業(yè)務(wù)

　　D 金融衍生品交易業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。

　　第58題

　　在銀行風(fēng)險管理中，( )對股東大會(huì )負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監督、財務(wù)監督、內部控制監督等監察工作。

　　A 董事會(huì )

　　B 監事會(huì )

　　C 高級管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是監事會(huì )的主要職能。

　　第59題

　　下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是( )。

　　A 風(fēng)險評級

　　B 市場(chǎng)退出

　　C 資本監督

　　D 市場(chǎng)準入

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]銀行監管的方法包括：市場(chǎng)準入、資本監管、監督檢查、風(fēng)險評級。

　　第60題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)批準，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

　　B 若銀監會(huì )認為重估作價(jià)是審慎的，這類(lèi)重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲備的70%

　　C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權利的股票

　　D 少數股權指在合并報表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]少數股權指在合并報表時(shí)，子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

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