三、判斷題

　　1風(fēng)險就是指損失的大小 F

　　2市場(chǎng)風(fēng)險既有系統性風(fēng)險，又有非系統性風(fēng)險。T

　　3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性T

　　4違約概率和違約頻率都是用來(lái)衡量信用風(fēng)險的，都是對信用風(fēng)險的事后檢驗的結果，一般說(shuō)來(lái)兩者應該相等。F

　　5客戶(hù)評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項可能會(huì )有不同的債項評級，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì )對應不同的信用評級。F

　　6壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著(zhù)重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應。T

　　7貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務(wù)成本。F

　　8 KPMG風(fēng)險定價(jià)模型的核心思想是假設金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無(wú)風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對其接受態(tài)度就是一致的。T

　　9貸款定價(jià)中的風(fēng)險成本和貸款成本，分別是用來(lái)抵消預期損失和非預期損失的。T

　　10市場(chǎng)風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價(jià)格風(fēng)險和商品價(jià)格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。T

　　11公允價(jià)值是指在評估基準日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價(jià)值　F

　　12在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線(xiàn)性組合可能會(huì )位于該有效前沿的西北方　F

　　13商業(yè)銀行內部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險的范疇。 F

　　14通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應轉移了董事會(huì )和高管層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關(guān)法律的責任。F

　　15操作風(fēng)險主要是由內部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內部因素，而不是外部因素。F

　　16對于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，為了實(shí)現盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標，應該保持較強的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強越好。F

　　17信用風(fēng)險通常會(huì )影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險通常會(huì )影響商業(yè)銀行負債的流動(dòng)性　T

　　18商業(yè)銀行規模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越少。 F

　　19 《有效銀行監管的核心原則》是巴塞爾委員會(huì )在總結國際銀行監管實(shí)踐與經(jīng)驗的基礎上，歸納提出的銀行監管的最佳做法，是有效銀行監管的最高要求及規范做法。F

　　20隨著(zhù)外部審計的不斷完善和壯大，將會(huì )逐漸取代商業(yè)銀行的內部審計的功能。 F

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