二 多選題

　　1　商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是：ABC

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流動(dòng)性

　　D 擴張性

　　E 競爭性

　　2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類(lèi)別包括：ABCDE

　　A 信用風(fēng)險 B 市場(chǎng)風(fēng)險 C 操作風(fēng)險 D 流動(dòng)性風(fēng)險 E 國家風(fēng)險

　　3衡量風(fēng)險的指標有：ABCD

　　A 方差 B 久期 C 凸度 D 在險價(jià)值(VaR)E 期望收益

　　4對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDE

　　A 風(fēng)險分散 B 風(fēng)險對沖 C 風(fēng)險轉移 D 風(fēng)險規避 E 風(fēng)險補償

　　5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括：ABCDE

　　A　專(zhuān)家調查列舉法

　　B　資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C　情景分析法

　　D　分解分析法

　　E　失誤樹(shù)分析法

　　6　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括：ABCD

　　A 風(fēng)險識別

　　B 風(fēng)險計量

　　C風(fēng)險監測

　　D 風(fēng)險控制

　　E 風(fēng)險對沖

　　7個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括：ABCD

　　A 經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險

　　B 假按揭風(fēng)險

　　C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導致超額押值不足

　　D 借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險

　　E 國家對房市采取宏觀(guān)調控策措施

　　8 KPMG風(fēng)險中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括：ABC

　　A 貸款承諾的利息

　　B 與貸款相同期限的零息國債的收益率

　　C 貸款的違約回收率

　　D 貸款期限

　　E 借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值

　　9我國監管當局出臺的貸款五級分類(lèi)包含哪些等級的貸款?ABCDE

　　A正�！�B關(guān)注　C次級　D可疑　E　損失

　　10目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括：ABC

　　A CreditMetrics模型

　　B Credit Portfolio View模型

　　C Credit Risk+模型

　　D KMV模型

　　E ZETA模型

　　11中國銀監會(huì )評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?ABCDE

　　A　不良資產(chǎn)/貸款率

　　B　預期損失率

　　C貸款風(fēng)險遷徙

　　D不良貸款撥備覆蓋率

　　E貸款損失準備充足率

　　12根據巴塞爾委員會(huì )的規定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征 ：ABCDE

　　A 全面性

　　B 相關(guān)性

　　C及時(shí)性

　　D 可靠性

　　E 可比性

　　13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?　ABCD

　　A　資金成本

　　B　經(jīng)營(yíng)成本

　　C　風(fēng)險成本

　　D　資本成本

　　E　通貨膨脹調整成本

　　14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則? ABC

　　A 審貸分離原則

　　B 統一考慮原則

　　C 展期重審原則

　　D 責任到人原則

　　E 追蹤審核原則

　　15信用衍生產(chǎn)品包括：ABCD

　　A總收益互換

　　B信用違約互換

　　C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　D信用聯(lián)動(dòng)票據

　　E股票期權

　　16計算商業(yè)銀行特定客戶(hù)的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量?ABC

　　A　違約概率

　　B　違約損失率

　　C　違約風(fēng)險暴露

　　D　期限

　　E　行業(yè)風(fēng)險指數

　　17對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標包括哪些方面?　ABCDE

　　A　品德

　　B　資本

　　C　還款能力

　　D　抵押

　　E　經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　18 信用風(fēng)險組合模型包括：BCD

　　A CreditMonitor

　　B CreditMetrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VaR

　　19根據無(wú)套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是：BCD

　　A銀行間的短期利率水平

　　B第0期到第1期的即期利率

　　C第1期到第2期的遠期利率

　　D3年期的即期利率

　　E市場(chǎng)在3期內的平均利率水平

　　20期權的價(jià)值由哪幾部分組成?AB

　　A　時(shí)間價(jià)值

　　B　內在價(jià)值

　　C　執行價(jià)格

　　D　標地資產(chǎn)價(jià)格

　　E　無(wú)風(fēng)險利率

掃描/長(cháng)按二維碼即可幫助自考通關(guān)

獲取2018自考報名時(shí)間

獲取最后6套預測卷

免費獲取8次直播課程

獲取歷年考試真題試卷

自考萬(wàn)題庫下載丨微信搜索"萬(wàn)題庫自考"

　　相關(guān)推薦：

　　各地2018年自學(xué)考試報名時(shí)間匯總

　　2018年自學(xué)考試經(jīng)驗技巧匯總

　　2018年自學(xué)考試《大學(xué)語(yǔ)文》串講資料匯總

　　2018自考《馬克思主義基本原理》章節復習匯總