21以下關(guān)于相關(guān)系數的論述，正確的是：D

　　A　相關(guān)系數具有線(xiàn)性不變性

　　B　相關(guān)系數用來(lái)衡量的是線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系

　　C　相關(guān)系數僅能用來(lái)計量線(xiàn)性相關(guān)

　　D　以上都正確

　　22信用轉移矩陣所針對的對象是：C

　　A　客戶(hù)評級

　　B　債項評級

　　C　既有客戶(hù)評級，又有債項評級

　　D　以上都不對

　　23情景分析用于：B

　　A　測試單個(gè)風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動(dòng)對組合價(jià)值的影響

　　B　一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價(jià)值的影響

　　C　著(zhù)重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D　A和C

　　24資產(chǎn)證券化的作用在于：D

　　A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B 增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性

　　C 是一種風(fēng)險轉移的風(fēng)險管理方法

　　D 以上都正確

　　25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據哪個(gè)公式計算出來(lái)的?C

　　A　RAROC=貸款年收入/監管或經(jīng)濟資本

　　B　RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經(jīng)濟資本

　　C　RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經(jīng)濟資本

　　D　以上都不對

　　26以下屬于客戶(hù)評級的專(zhuān)家判斷法的是：D

　　A　5Cs系統

　　B　5Ps系統

　　C　CAMELs系統

　　D　以上都是

　　27貸款定價(jià)中的風(fēng)險成本是用來(lái)：A

　　A　抵銷(xiāo)貸款預期損失

　　B　抵銷(xiāo)貸款非預期損失

　　C　抵銷(xiāo)貸款的預期和非預期損失

　　D　以上都不對

　　該條件是第28-29題的條件

　　已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類(lèi)法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，從正常類(lèi)貸款到損失類(lèi)貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類(lèi)貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億

　　28根據非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類(lèi)貸款的經(jīng)濟資本為：A

　　A 4億

　　B 8億

　　C 10億

　　D 6億

　　29 根據邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類(lèi)貸款的經(jīng)濟資本為：B

　　A 2億

　　B 3億

　　C 5億

　　D 10億

　　30如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專(zhuān)項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

　　A0.25

　　B0.14

　　C0.22

　　D0.3

　　31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

　　A0.01

　　B 0.012

　　C 0.018

　　D 0.03

　　32以下屬于客戶(hù)評級的專(zhuān)家判斷法的是：D

　　A　5Cs系統

　　B　5Ps系統

　　C　CAMELs系統

　　D　以上都是

　　33絕對信用價(jià)差是指：B

　　A 不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B 債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C 固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D 以上都不對

　　34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據哪個(gè)公式計算出來(lái)的?C

　　A　RAROC=貸款年收入/監管或經(jīng)濟資本

　　B　RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經(jīng)濟資本

　　C　RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經(jīng)濟資本

　　D　以上都不對

　　35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預警體系中，紅色預警法是一種：C

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結合的分析法

　　D 以上都不對

　　36如果一家國內商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款50億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　37金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B

　　A 金融資產(chǎn)根據歷史成本所反映的賬面價(jià)值

　　B 在評估基準日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價(jià)值

　　C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

　　D 對交易賬戶(hù)頭寸按照當前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

　　38久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對什么因素的敏感性指標?A

　　A 利率

　　B 匯率

　　C 股票指數

　　D 商品價(jià)格指數

　　39市場(chǎng)風(fēng)險各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險形式是：C

　　A 收益率曲線(xiàn)風(fēng)險

　　B 期權性風(fēng)險

　　C 重新定價(jià)風(fēng)險

　　D 基準風(fēng)險

　　40以下業(yè)務(wù)中包含了期權性風(fēng)險的是：C

　　A　活期存款業(yè)務(wù)

　　B　房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

　　C　附有提前償還選擇權條款的長(cháng)期貸款

　　D　結算業(yè)務(wù)

　　該條件為41-43題的條件

　　如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

　　固定利率融資成本 浮動(dòng)利率融資成本

　　A企業(yè) 10% LIBOR+2%

　　B企業(yè) 8% LIBOR+1%

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